Природа движения цен

Для достижения успеха на рынке Форекс трейдер использует множество разнообразных систем, индикаторов и показателей.

Математика каждой системы такова: она часто имеет одну независимую переменную (аргумент), а именно цену.

Цена колеблется, прыгает и мчится, оставляя следы борьбы между покупателями и продавцами. Трейдеры изучают эти следы (закономерности) и пытаются предсказать (благодаря интерпретации этих ценовых данных прошлого) будущие ценовые тенденции.

Для того, чтобы успешно прогнозировать будущие ценовые тенденции, необходимо иметь глубокие знания в природе ценообразования рынка Форекс (даже для каждой отдельной валютной пары).

Почему колеблются курсы валютных пар и цены акций?

Причина в действиях спроса и предложения.

Теория гласит, что в совершенном рынке огромное количество участников, и что отдельный спрос или предложение не может серьёзно сдвинуть цену в ту или иную сторону.

Но это не характерно для рынка Форекс и рынка акций! Так, на этих рынках могу быть участники, оперирующие огромными капиталами. Если они попытаются влить их в рынок по рыночной цене, то это приведёт к скачку волатильности (волатильность — изменение цены за единицу времени).

Но вряд ли они так просто возьмут, купят или продадут на весь кэш базовый актив по рыночной цене, так как это может привести к существенному изменению цены в худшую для них сторону. Они, вероятно, будут постепенно набирать позицию, и часто они это делают в ценовых значениях, где сосредоточено большое количество стоп-ордеров (лимитный ордер, ограничивающий убыток).

В торговле очень важно учитывать наибольшее число факторов, рынок постоянно балансирует и движется между определенными уровнями, принято считать, что чаще всего, когда даже движение трендовое, цена движется между определенными двумя уровнями это явление называется ценовой канал, этот факт позволяет нам заранее понять дальнейшие движения рынка.

Рынок делает одно минимальное отклонение от цены “A” в какую-то сторону (при условии, что прочие условия равны), когда образуется дисбаланс по цене “A”.

Дисбаланс очень серьёзно увеличивается, когда публикуют неожиданную новость или происходит что-то неожиданное.

Эта новость или событие интерпретируется рынком и после релиза, и, возможно, через определённое время цена определит истинное направление (первая фаза — хаос, а вторая — спокойное направленное движение). Как можно понять, цены двигаются не из-за событий, а из-за реакции участников на эти события (поэтому говорят, что рынок учитывает всё).

Рациональна или иррациональна эта реакция, не имеет значения, но факт остается фактом — с ценой спорить бесполезно, особенно, когда размер капитала несерьёзный.

Рыночные ценообразования можно и нужно измерять, чтобы понять, что можно заработать на этом рынке.

Так, показатель, измеряющий ценовое движение за “х” времени, называется волатильностью. Коэффициент этого показателя и есть ваш потенциал прибыли, и с ним можно связать ваш риск.

Волатильность можно также использовать, как показатель неопределённости. Резкий скачок её коэффициента означает, что цена ошиблась — учитывала одно, а происходит совсем другое.

Мы в соцсетях